ОТЧЕТ О ДОХОДНОСТИ
14855
ВКЛАД, $
14855
ИТОГ, $
0
П/У, $
0
П/У, %
1850,21
ВКЛАД, $
1871,18
ИТОГ, $
20,97
П/У, $
1,13
П/У, %
29027
ВКЛАД, $
29027
ИТОГ, $
0
П/У, $
0
П/У, %
2804,68
ВКЛАД, $
2810,75
ИТОГ, $
6,07
П/У, $
0,21
П/У, %
2804,23
ВКЛАД, $
2823,71
ИТОГ, $
19,48
П/У, $
0,69
П/У, %
769,97
ВКЛАД, $
520,72
ИТОГ, $
-249,25
П/У, $
-32,37
П/У, %

Обзор ПАММ-счёта ForceIndex

Каждому инвестору, в портфель которого входят ПАММ-управляющие, для расширения активов и диверсификации рисков периодически необходимо пересматривать структуру портфеля. Это значит, что нужно искать новых управляющих, которые могут принести потенциальную прибыль за определённый период времени.

Такие поиски могут занять достаточное количество времени, ведь, чтобы найти подходящий актив, часто приходится не только анализировать торговые показатели, но и перечитывать форумы, чтобы больше узнать о самих управляющих, их стратегии торговли и мани-менеджменте.


1 Общие сведения

Обзор, который поможет сократить ваше время на поиск подобной информации об одном из управляющих, посвящён небезызвестному ForceIndex, чьи счета расположены в таких компаниях, как AMarkets, TenkoFX, Weltrade, RVDMarkets, FXOpen, Alpari, LeveronFX.

Для удобного просмотра общей информации об управляющем есть его собственный сайт, где расположен перечень счетов с начальными условиями инвестирования, а также некоторые статьи и контакты для связи с управляющим по различным вопросам. Не во всех компаниях его ПАММ-счета оказались востребованы, но мы рассмотрим основной счёт ForceIndex (122), который находится на площадке AMarkets и содержит как минусы, так и плюсы.


2 Связь с управляющими и мониторинг

С управляющим ForceIndex можно поддерживать связь по личным контактам, указанным на сайте, и на ветке форума MMGP, где идёт описание некоторых месячных результатов торговли. На myfxbook есть мониторинг нескольких счетов управляющего, расположенных в компании AMarkets, что является ещё одним плюсом работы с ним для активных инвесторов, которые следят за ведением торговли на ПАММ-счетах, входящих в их портфели.

Мониторинг

В оферте счёта ForceIndex (122) вознаграждение управляющего составляет всего 20%, что дополнительно улучшает условия инвестирования в данный счёт. Открытие счетов ForceIndex-2 и ForceIndex-3 позволило снизить нагрузку на ForceIndex, а это часто положительно сказывается в итоге на показателях доходности. С изменением кредитного плеча из-за высокого баланса, были уменьшены торговые риски, но ТС уже вернулась к своим прежним параметрам.


3 График доходности, загрузка и просадка

Для анализа брались данные с myfxbook и сайта компании AMarkets

Открытие счёта произошло 3 марта 2014 года в компании AMarkets, после чего довольно успешная торговля привела к +126.46% общей доходности на данный момент и $43445.70 на балансе. Максимум средств в управлении находилось $125456.78 в период 8 декабря 2014 года. Снижение средств на балансе связано с созданием двух аналогичных счетов на площадке, чтобы снизить нагрузку на торговую систему и использовать привычное кредитное плечо. Торговая система счёта является умеренно-агрессивной, что можно увидеть по графику доходности и торговым показателям.

Доходность

С загрузкой депозита дела обстоят неплохо, но некоторые негативные моменты всё же присутствуют. Несмотря на достаточно невысокое использование кредитного плеча, которое в среднем находится в пределах 5-10%, заметно его повышение во время просадок. Это говорит о том, что управляющий старается быстрее перекрыть убытки, повышая риски. В случае ForceIndex такая тактика себя пока что оправдывала, но часто далеко не всегда так происходит, поэтому в этих ситуациях стоит быть осторожнее.

Кредитное плечо

По поводу просадок управляющего можно сказать несколько слов о том, что они не происходят резко и не имеют каких-либо явных закономерностей, а восстановление выполняется достаточно активно, хотя и благодаря повышению загрузки депозита. Одна из последних просадок на момент написания статьи существенно отличилась от предыдущих. Здесь произошёл форс-мажор, когда советник, дополняющий ручную торговлю и использующий усреднение, начал увеличивать лотность сделок.

Управляющему не удалось вовремя отключить советник, чтобы ограничить убытки, поэтому 29 апреля образовалась крупная просадка в размере -12.35% по эквити, которую удалось быстро перекрыть с ростом использования кредитного плеча до 19.52%. Главное, что ситуация осталась под контролем, а ошибки были исправлены. Хорошо и то, что управляющий объяснил произошедшее инвесторам.


4 Другие торговые показатели и вывод

Рассмотрев основные информационные элементы ПАММ-счёта, мы переходим к более подробному анализу показателей торговой системы. По описанию управляющего, ТС ориентируется на пробой уровней и является среднесрочной с риском на сделку 4-6%. Позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до нескольких дней, что подтверждается статистикой на myfxbook при средней продолжительности сделок в 1 день.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок составляет 66% против 34%, а торговая система одинаково хорошо работает на покупку и продажу, так как прибыльное закрытие обоих типов ордеров происходит в 66% случаев. Больше всего я бы советовал обратить внимание на соотношение средней прибыли к среднему убытку, потому что здесь они практически равны. Такое можно увидеть не так часто из-за того, что многие фиксируют убытки значительно больше по размеру, чем прибыль за сделку. Самое интересное, что в нашем случае TP не равен SL, а дело обстоит в другом. Об этом будет сказано далее.

Время сделок

При средней продолжительности сделок в 1 день открытие и закрытие позиций происходит практически только в 21 часу вечера.

Во время завершения Американской сессии волатильность обычно не такая высокая, но иногда выходят новости и статистические экономические данные по США.

Чем обусловлено такое жёсткое ограничение времени – сказать трудно. Видимо, управляющему удобно фиксировать свои позиции под окончание торговых дней, а сама торговля более активна в середине недели.

Продолжая тему о TP и SL, используемых в торговой системе, можно сказать, что прибыль фиксируется от 0 до +100 пунктов без каких-либо особенностей. Убытки же фиксируются от 0 до -50 пунктов, либо от -150 до -200 пунктов. Именно поэтому средняя прибыль почти равна средним убыткам. Скорее всего, управляющий большинство убыточных сделок старается вывести в безубыток, а фиксирует уже крупные убытки, соответствующие рискам на сделку и его мани-менеджменту, что является разумным подходом в гибкости торговли.

Сделки

Подводя итог по торговой системе, нужно помнить о том, что счёт всё ещё достаточно молодой и работает только год. Со временем доходность может уменьшаться, а работоспособность торговой системы ухудшаться из-за перемен на рынке. Пока что прибыль для умеренно-агрессивного счёта соответствует ожиданиям, а инвесторы могут рассчитывать как на краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции при такой динамике доходности. Просадки происходят, и убыточных месяцев уже было 3, но в целом показатели находятся на хороших уровнях, а ПАММ-счёт ForceIndex сейчас представляет собой развивающийся актив.

P.S. В конце мая 2015 года на счёте произошла просадка, которая привела к его закрытию. Комментариев управляющего не было, но причиной такого слива стала чрезмерная загрузка депозита, которая могла быть вызвана усреднением советника.


Информация актуальна только на момент проведения анализа

Анализ подготовил Евгений Чернышев

Комментарии и отзывы читателей

comments powered by HyperComments
Pasprofit - новый уровень деятельности

Мы открываем компанию "PasProfit", которая будет заниматься финансовым консалтингом подробнее читать о нас

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ

Ежедневно получайте авторскую подборку материалов на Ваш E-mail

Ваш email:
Интервью
Все интервью
Интервью с СЕО PrimeBroker.pro
Дмитрий Леушкин
СЕО PrimeBroker.pro
16.10.2016

Нам удалось получить ответы на появившееся вопросы, связанные с подробностями развития нового брокера.

Пресс-релизы
Все пресс-релизы
Паспрофит – в новый год, к новым горизонтам!
07.01.2016

За несколько месяцев компания «Паспрофит» проделала огромную работу, сумела расширить поле действия и доказать свою состоятельность на нескольких фронтах. Сегодня потенциал компании уже очевиден, но к дню сегодняшнему мы шли длительное время и хотели бы отчитаться перед нашими клиентами, соратниками и постоянными читателями!