Анализ сделок ПАММ-счетов за неделю 19.01-25.01.15

1 Анализ работы индексов и фондов

Best4 (FT) +2.47%

Наиболее доходным индексом на этой торговой неделе оказался индекс Best4. Такой результат был достигнут благодаря успешной торговле всех управляющих, входящих в состав данного индекса. Больше всего выделилась прибыль управляющего Dominic, который в последнее время показывает отличную доходность. В целом, все управляющие проявили себя на этой неделе с положительной стороны, несмотря на достаточно повышенную волатильность на рынке.

GoldP2 (FT) -0.81%

Самым убыточным индексом на этой неделе оказался индекс GoldP2. Всё из-за убытков управляющего veronika, торговля которой будет рассмотрена далее в статье. В составе индекса всего двое управляющих, поэтому прибыли votfx оказалось недостаточно для поддержания общей доходности. Тем не менее, статистика у индекса за последнее время хорошая, так как оба управляющих ведут консервативную торговлю.

2 Анализ ПАММ-управляющих компании Forex-Trend

Ahmedos (558616) -3.73%

Не обрадовал своей просадкой на этой торговой неделе ПАММ-управляющий Ahmedos, который закрыл 8 сделок (шесть – на Nickel3M, две – на паре XAU/USD).  Основная часть убытка была получена на Nickel3M в среду.

Первая позиция на продажу была открыта во вторник возле уровня сопротивления, который был образован предыдущим максимумом. Но цена продолжила рост, преодолев этот уровень, и после двух резких перепадов цены управляющий решает открыть ещё одну позицию на продажу. Дальнейший рост цены приводит к тому, что обе сделки закрываются с -5.30% и -1.80% убытка.

Странное и ошибочное решение об усреднении в то время, когда тенденция идёт явно не в сторону открытой позиции, обеспечило достаточно серьёзный убыток, который управляющий уже не смог перекрыть. Не понятно, почему первая позиция не была закрыта раньше, когда цена давала понять, что риски возросли. Последующие сделки всё же достойно уменьшили просадку, но итоговый убыток за неделю составил -3.73%.

veronika (7165) -6.15%

Две убыточные сделки (по одной – на парах EUR/USD и USD/JPY) были заключены ПАММ-управляющим veronika. Наибольший убыток принесла позиция на покупку, закрытая на паре USD/JPY в среду.

Иронично, но данная позиция была открыта буквально на пике цены, после которого последовало сильное снижение. После небольшой коррекции и обновления минимума, veronika решила зафиксировать убыток в размере -5.21%. Недостаточное ограничение рисков по сделке и привело к такому крупному убытку, из-за которого пострадала доходность части индексов.

Управляющий не стал рисковать и торговать при повышенной волатильности, поэтому просадка осталась на первоначальном уровне -6.15% убытка с учётом обоих сделок. Стоит отметить, что это первая просадка с мая прошлого года.

SMELL (659292) -20.80%

ПАММ-управляющий SMELL на этой торговой неделе заключил 6 сделок (три – на паре EUR/USD, две – на паре USD/CHF, одну – на паре GBP/CHF). При этом только одна и самая первая из шести сделок оказалась прибыльной.

Самый крупный убыток принесла позиция на продажу, закрытая на паре USD/CHF. Не удивительно, что после недавнего «сюрприза» от Центробанка Швейцарии, динамика цены на паре сохранилась повышенной. Торговая методика скальпирования управляющего не оправдала себя.

Позиция на продажу была открыта после резкого роста цены с расчётом на коррекцию, но ещё один шип на ценовом графике обеспечил -9.17% убытка по сделке в течение часа. Остальные сделки также не принесли успеха, а суммарный убыток на конец недели составил -20.80%

3 Анализ ПАММ-управляющих компании Panteon-Finance

Mad Wolf (5002970) +2.85%

Очень разнообразной на этой неделе была торговля управляющего Mad Wolf, который заключил 7 сделок (по две – на парах EUR/USD и GBP/USD, по одной – на парах EUR/AUD, EUR/JPY, GBP/JPY). Сначала убыточные сделки привели к очередной просадке, продолжив неудачи прошлой недели, которую управляющий завершил с крупным убытком.

Примером могут послужить две позиции на покупку, закрытые на паре GBP/USD с -3.15% и -7.30% убытка.  Хорошо, что во время резкого снижения цены в четверг объём позиции был небольшой. Но в четверг начали появляться и прибыльные сделки, частично перекрывая просадку.

«Спасительной» оказалась сделка управляющего на паре EUR/USD, которая была совершена на продажу во время обвала цены на фоне пресс-конференции ЕЦБ и принесла +13.42% прибыли. Весь убыток был перекрыт, а неделя завершена с +2.85% доходности.

Perseus (5000194) -11.19%

ПАММ-управляющий Perseus закрыл на этой торговой неделе 5 сделок (две – на паре GBP/USD, по одной – на парах EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD). Четыре из пяти сделок оказались убыточными. Последние две позиции на паре GBP/USD принесли -3.85% и -2.24% убытка. Первая позиция была открыта на покупку, после образования фигуры закруглённой впадины, но цена начала корректироваться, и позицию пришлось закрыть.

Вторая позиция на продажу была открыта немного раньше, чем начался обвал пары. Из-за повышенного объёма сделки небольшой скачок цены вверх привёл к закрытию позиции с убытком, не дав ей продержаться до резкого снижения цены, который мог бы принести существенную прибыль. Предыдущие сделки также не принесли ожидаемого дохода, что привело к общему убытку в -11.19%.

Jakov Fetisov (5003680) -20.65%

Три сделки (по одной – на парах EUR/USD, XAU/USD, GBP/USD) закрыл на этой торговой неделе ПАММ-управляющий Jakov Fetisov. Все три позиции были убыточными, но наибольший убыток в -11.38% принесла сделка, закрытая на паре XAU/USD в среду.

Данная позиция на продажу была открыта во время консолидации, после которой продолжился рост цены. Обычно во время консолидаций стоит торговать по тренду, поэтому в этой ситуации управляющий допустил ошибку.

Конечно, всё зависит от торговой стратегии, но позиция долго не закрывалась, что привело к крупному убытку. Это говорит о недостаточном ограничении рисков по сделке. Ситуация схожа с Ahmedos, который так же не закрывал убыточную позицию на протяжении длительного времени. Суммарный убыток за неделю составил -20.65%.

4 Анализ ПАММ-управляющих компании RVDMarkets

Velikan (43138) -70.38% за месяц

Управляющий Vilikan, как и обещал, начал постепенное восстановление доходности своего счёта, после обвальной сделки с франком в четверг на прошлой неделе. Возможно, лотность сделок немного завышена для остатка, который остался в управлении, но восстановление на данный момент выглядит уверенным и это обнадёживает инвесторов.

Будем следить за статистикой и результатами, которые покажет управляющий в ближайшем будущем, и будем надеяться на хорошую доходность, так как хороших управляющих в компании RVDMarkets не так много, как хотелось бы, для составления портфеля.

Nutellonka (31495) +7.78% за месяц

Не очень приятный момент произошёл на этой торговой неделе у управляющего Nutellonka. Как можно заметить, с декабря резко начала повышаться лотность сделок, которая достигла своего пика в течение последней недели. В результате этого в среду и в четверг были заключены самая убыточная и самая прибыльная сделка в USD за всё время существования счёта:

Несмотря на то, что доходность практически не пострадала, риски по сделкам в последнее время постоянно возрастают не совсем соразмерно росту баланса, что может сказаться в будущем и на общей доходности Nutellonka. Возможно, такому топовому управляющему компании стоит быть более консервативным, чтобы сохранить достигнутые результаты и интерес инвесторов.