Анализ сделок ПАММ-счетов за неделю 12.01-18.01.15

1 Анализ работы индексов и фондов

Aggressive (FT) +5.90%

Состав:

И вновь самым доходным индексом недели стал индекс Aggressive, доходность которого составила +5.90%. Основную роль сыграл ПАММ-управляющий skalper, который обеспечил управляющим +11.45% прибыли. Отличные показатели, но и риски наверняка повышены.

Также не стоит забывать, что на графике доходности индекса наблюдается чёткая нисходящая тенденция, уровни поддержки и сопротивления которой проверены 2-3 раза. Это значит, что рост доходности фонда в ближайшее время может испытать сопротивление.

Victory2 (FT) +3.82%

Состав:

Вторым по доходности индексом на этой торговой неделе оказался индекс Victory2, который принёс +3.82% прибыли инвесторам. Основной движущей силой индекса оказался тот же skalper с его +11.45% прироста. Отличный результат благодаря хорошему составу индекса.

Конечно же, нельзя не отметить и других управляющих, входящих в состав индекса, ни один из которых не угодил в просадку на этой непростой для рынка неделе. Удачный исход, которого не хватило индексам Balance2 и Balance3 из-за просадок Kuznets и Hozyin.

2 Анализ ПАММ-управляющих компании Forex-Trend

Kuznets (561375) -9.49%

На этой торговой неделе ПАММ-управляющий Kuznets закрыл 7 сделок (пять – на паре EUR/USD, две – на паре GBP/USD). Последние позиции, заключённые на паре EUR/USD, принесли убытки, и счёт ушёл в просадку.

Первая позиция была открыта на покупку в среду внутри торгового коридора. Через время цена выросла, но позиция не была закрыта. Далее резкое и сильное снижение на паре образовало шип, а позицию пришлось закрыть с убытком -4.91%.

Вторая позиция также была открыта на покупку, когда цена вроде бы начала корректироваться после предыдущего снижения. Но дальнейшее снижение цены привело к -2.73% по сделке. Из-за повышенной волатильности на паре управляющий не справился с ситуацией, и суммарный убыток на конец недели составил -9.49%.

bokser (662025) -14.09%

Эта торговая неделя оказалась первой убыточной для ПАММ-управляющего bokser, который заключил 9 сделок (четыре – на паре GBP/JPY, три – на паре EUR/JPY, две – на паре USD/JPY). Возможно, что причиной этому была переоценка своих возможностей и увеличение объёма сделок в 2 раза.

Наиболее крупный убыток принесли сделки, закрытые на паре EUR/JPY. Первая позиция была открыта на покупку во время нисходящей тенденции. Цена продолжила своё снижение, и позицию пришлось закрыть с -3.55% убытка.

Вторая позиция была открыта уже на продажу, но после активного снижения цены началась коррекция, которая привела к закрытию позиции с -4.55% убытка. Слабая обоснованность сделок, недостаточное ограничение рисков и увеличенные объёмы торговли обеспечили управляющему крупные убытки. Неделя была завершена с просадкой на уровне -14.09%.

Hozyin (534457) -19.29%

Слишком активная торговля ПАММ-управляющего Hozyin привела в итоге к убыткам из-за закрытия 19 сделок на различных валютных парах. Примером одной из таких сделок может послужить первая сделка, заключённая на паре XAU/USD.

Позиция была открыта в понедельник на продажу, хотя на паре наблюдалась восходящая тенденция. Небольшая коррекция была воспринята за разворот движения цены. Продолжение роста привело к серьёзным убыткам по сделке, которая была закрыта с -11.21%.

Данный убыток является  следствием плохого ограничения рисков, так как сделку нужно было закрыть раньше. Долгая череда убыточных и прибыльных позиций в конце концов закончилась для управляющего отрицательной доходностью в -19.29%, которая негативно сказалась на доходности индексов Balance2 и Balance3.

3 Анализ ПАММ-управляющих компании Panteon-Finance

Master (5000176) -8.85%

Две сделки (по одной – на парах EUR/USD и GBP/USD) были закрыты на этой торговой неделе ПАММ-управляющим Master. Обе сделки принесли достаточно крупный убыток.

Позиция на продажу на паре GBP/USD была открыта во вторник, когда наблюдалась восходящая тенденция с повышенной динамикой цены. Образовавшиеся неоднозначные фигуры на графике цены указывали на продолжение снижения пары. Тем не менее, рост с перепадами продолжился, а позицию пришлось закрыть с убытком в -4.84%.

Вторая позиция была закрыта на паре EUR/USD и принесла -4.01% убытка. Повышенная волатильность пары не позволила управляющему реализовать свои сделки на этой неделе, которая завершилась для него с убытком -8.85%.

Skilled (5000080) -14.25%

Целых 20 сделок на различных парах заключил на этой торговой неделе ПАММ-управляющий Skilled. В последнее время управляющий терпит убытки, но эта неделя выглядела более обнадёживающе. К сожалению, вся доходность сошла на нет из-за одной сделки, которая была закрыта на паре USD/CHF.

Позиция на покупку была открыта в понедельник и начала приносить прибыль, но в четверг решение Центробанка Швейцарии отказаться от сохранения привязки франка к евро на уровне 1,20 временно обвалило все валютные пары, связанные с франком.

На графике цены образовалась рекордная по своему размеру японская свеча. Именно из-за неё позиция была закрыта с убытком в -17.34%, проскользнув через SL. Итоговый убыток на конец недели составил -14.25%, а доходность фонда Stable30 снова оказалась под ударом.

BestPammManager (5000500) -14.46%

ПАММ-управляющий BestPammManager заключил на этой торговой неделе 3 сделки (две – на паре GBP/USD, одну – на паре EUR/USD). Неделя для управляющего оказалась неудачной, поэтому две из трёх сделок принесли крупные убытки. Разносторонние позиции были открыты на паре GBP/USD.

Первая позиция была открыта на покупку, так как на паре возникла восходящая тенденция. Но волатильность на паре была повышенной, и цена начала снижаться, что способствовало открытию позиции на продажу. Когда цена снизилась до предыдущего минимума, то обе позиции были закрыты.

Первая сделка принесла -14.97% убытка, а вторая сделка обеспечила +6.20% прибыли, частично перекрыв убыток. Ещё одна сделка, закрытая на паре EUR/USD, принесла -5.69% убытка, а общий убыток на конец недели составил -14.46%.

4 Анализ ПАММ-управляющих компании RVDMarkets

Velikan (43138) -70.38% за месяц

Один из потерпевших управляющих, которые торговали в четверг франком. Как уже сообщалось, заявление Центробанка Швейцарии обвалило все валютные пары, связанные с франком, образовав самую большую японскую свечу в истории рынка. Видимо, управляющий Velikan торговал на покупку в момент выхода данной новости.

Результатом стала просадка более 70%, а именно убыток в размере -44754.29$ за одну сделку. Будем надеяться, что у управляющего хватит сил восстановиться после такого провала. Пока что инвесторам остаётся только думать, что делать дальше.

Titan (45384) -72.98% за месяц

Ещё один топовый управляющий компании RVDMarkets, которому также не повезло при торговле франком в четверг. Просадка более 70% и ещё более внушающий убыток по сделке, который равен -75727.55$. В данном случае ещё сказалась немного повышенная лотность позиции, что, несомненно, увеличило убыток.

Снова неопределённость перед будущим управляющего, которую может развеять только время. Интересно, что доходность на графике упала до уровня консолидации доходности в апреле 2014 года, который образовал уровень поддержки, как и у прошлого управляющего.