Анализ сделок ПАММ-счетов за неделю 05.01-11.01.15

1 Анализ работы индексов и фондов

Дополнительно в еженедельных анализах ПАММ-сделок управляющих теперь будет добавлен отчёт о работе индексов и фондов компаний Forex-Trend и Panteon-Finance, который на данный момент будет включать в себя информацию о самых прибыльных, убыточных индексах и фондах, а также тех, в которых наблюдалось наибольшее изменение доходности за неделю.

Aggressive (FT) +5.78%

Состав:

Самым прибыльным индексом на этой торговой неделе оказался индекс Aggressive, доходность которого принесла инвесторам +5.78%. В последнее время индекс переживал не лучшие времена из-за крупных просадок управляющего skalper, но на этой неделе ситуация немного изменилась, хотя доходность индекса так и находится в просадке. Благодаря +10.94% прибыли управляющего skalper данный фонд вышел на первое место по доходности за неделю.

Stable30 (PF) -0.45%

Состав:

Самым убыточным фондом на этой торговой неделе оказался фонд Stable30, который на момент написания отчёта уже находился в убытке -0.45% с ещё открытыми 5 убыточными сделками управляющих Skilled и Maksim. До этого фонд долгое время показывал достаточно продолжительную положительную доходность, но новый год начался для него не так удачно. Из-за убыточных сделок управляющих Skilled и Maksim фонд оказался на последнем месте по доходности за неделю.

2 Анализ ПАММ-управляющих компании Forex-Trend

SMELL (659292) +11.03%

Один из новичков портфеля – ПАММ-управляющий SMELL заключил на этой торговой неделе 7 сделок (шесть – на паре GBP/CHF, одну – на паре USD/CHF). Две интересные сделки были закрыты на паре GBP/CHF.

Первая позиция на покупку была закрыта в понедельник во время повышенной волатильности на паре. Резкий рост цены, затем её резкое падение, и образование шипа на ценовом графике, после которого началась коррекция. Позиция на покупку не оправдала себя, потому что коррекция быстро закончилась, и началось очередное снижение цены. Убыток по сделке составил -5.93%.

Вторая позиция на покупку была открыта во вторник, когда пара достигла уровня поддержки. Отскок цены от этого уровня обеспечил +6.64% прибыли по сделке. Суммарная прибыль за неделю составила 11.03%. Несмотря на достаточно успешную торговлю счёта, лотность по сделкам всё же завышена для капитала, который находится в управлении. Из-за этого нагрузка на депозит возрастает, что повышает риски.

bokser (662025) +9.20%

Ещё один новичок портфеля – ПАММ-управляющий bokser закрыл на этой неделе 8 сделок (три – на паре EUR/JPY, по две – на парах GBP/JPY и USD/JPY, одну – на паре USD/CHF). Практически все сделки были совершены в понедельник. Основную часть прибыли принесла сделка, заключённая на паре GBP/JPY в понедельник.

Позиция была открыта на продажу во время активной нисходящей тенденции на паре. Ещё одно снижение, произошедшее после консолидации, позволило закрыть позицию с +4.58% прибыли. Далее цена продолжила снижаться, а остальные сделки, заключённые управляющим, повысили недельную доходность до +9.20%. Пока что у bokser малые лоты сделок, но в целом торговля выглядит достаточно уверенно, и убыточных торговых недель ещё не было.

Jborn (518906) +3.91%

Две сделки на паре XAU/USD заключил на этой торговой неделе ПАММ-управляющий Jborn. Позиции были разнонаправленными и охватили неплохие перепады цены.

Первая позиция была открыта на продажу во вторник, когда свеча образовала пик во время краткосрочной коррекции. Сделка была закрыта уже в следующем часу с прибылью +1.79%, когда коррекция продолжилась. Удачное закрытие, потому что немного позже цена резко выросла в течение часа.

Вторая позиция была открыта на покупку в четверг во время отскока, когда из-за продолжительной коррекции пара опустилась до предыдущего минимума. Перепад цены позволил закрыть сделку с +2.12% прибыли. Доходность за неделю составила +3.91% прибыли, успешно завершив ТП.

Hugo_G (651534) -12.84%

С крупным убытком завершил эту торговую неделю ПАММ-управляющий Hugo_G, закрыв 10 сделок на паре XAU/USD. Все три наиболее существенные сделки были заключены на продажу.

Первая позиция была открыта в понедельник и принесла +2.67% прибыли, когда цена немного скорректировалась во время восходящей тенденции. Две другие позиции на продажу принесли убытки.

Занимательно то, что обе сделки были открыты во время коррекции, которая образовала нисходящую тенденцию. То есть направление открытых сделок было верным, но из-за краткосрочной торговли по методике скальпинга они охватили только небольшие повышения цены. В итоге -3.13% и -2.67% убытка по двум сделкам, а суммарный убыток на конец недели составил -12.84%.

3 Анализ ПАММ-управляющих компании Panteon-Finance

5000242 +4.86%

На этой торговой неделе ПАММ-управляюший 5000242 заключил 2 сделки (по одной – на парах GBP/JPY и EUR/GBP). С учётом того, что предыдущие две недели управляющий завершил с убытком, то такая прибыль является ожидаемым восстановлением.

Практически весь доход принесла одна сделка на паре GBP/JPY. Позиция на покупку была открыта в среду во время начала коррекции, после сильной нисходящей тенденции. Продолжение коррекции позволило закрыть позицию на следующий день в четверг с +4.29% прибыли.

Складывается ощущение, что торговля управляющего стала более агрессивной, с чем и, возможно, связаны последние крупные просадки. Эта неделя принесла +4.86% прироста, частично восстановив доходность.

Gelios (5000419) +4.02%

ПАММ-управляющий Gelios закрыл на этой торговой неделе 5 сделок (три – на паре EUR/USD, две – на паре GBP/USD). Почти все сделки управляющего принесли прибыль. Единственная убыточная сделка была закрыта в начале недели на паре EUR/USD.

Позиция была открыта на продажу в понедельник, после начала небольшой коррекции на паре. Из-за продолжения коррекции убыток по сделке составил -2.70%, и её пришлось закрыть. Буквально через пару часов цена продолжила снижение, что могло бы обеспечить прибыль, но управляющий всё сделал правильно и хорошо ограничил риски по сделке. Все последующие сделки принесли прибыль, которая перекрыла убыток. Итоговая доходность в конце недели составила +4.02%.

SkyFx (5000105) +0.86%

Напряжённая торговля была у ПАММ-управляющего SkyFx, который закрыл на этой неделе 7 сделок (четыре – на паре EUR/JPY, две – на паре EUR/USD, одну – на паре GBP/USD). Вся сложность образовалась из-за одной крупной убыточной сделки на паре EUR/USD.

Позиция на покупку была открыта во вторник, когда цена начала корректироваться. Решение обосновано, так как нисходящий тренд на паре длится уже давно, а данные по США в последнее время выходят слабые. Но у рынка были свои планы на валютную пару, поэтому цена продолжила снижаться.

Небольшая ошибка в ограничении рисков по сделке привела к -5.73% убытка, который управляющий пытался перекрыть всю последующую неделю. Активная торговля SkyFx всё же позволила ему вечером в пятницу выйти в +0.86% недельного прироста, что очень похвально.

Fenix (5000106) -5.91%

Две убыточные сделки (по одной – на парах GBP/JPY и EUR/USD) заключил на этой торговой неделе ПАММ-управляющий Fenix. Мало кто на этой неделе получил прибыль благодаря сделкам на покупку, и управляющий Fenix – не исключение.

Наибольший убыток принесла сделка на покупку, заключённая на паре GBP/JPY в понедельник через некоторое время после образования шипа на ценовом графике. Дальнейшее продолжение нисходящей тенденции на паре уже на следующий час обеспечило -3.39% убытка по позиции, которую пришлось закрыть.

Также убыточной оказалась сделка, закрытая на паре EUR/USD в среду, принеся -2.52% убытка. Итоговый убыток на конец недели составил -5.91%, что негативно повлияло на доходность консервативного фонда.

4 Анализ ПАММ-управляющих компании RVDMarkets

В связи с тем, что топовые ПАММ-управляющие компании, у которых открыт доступ к истории сделок, практически не торгуют из-за праздников, формат отчёта об их работе был частично изменён.

Overnight (48971) -5.78% замесяц

Очередная просадка началась у счёта Overnight. После длительного времени убытков и, казалось бы, начала восстановления, управляющий не смог преодолеть порог доходности в 76%, возле которого находится один из предыдущих пиков доходности. Началось снижение, а кривая equlity growth уже ушла под последний уровень просадки. Это не удивительно, потому что на данный момент у управляющего открыто 11 убыточных сделок из 12.

Вторая торговая неделя этого года явно не принесла счёту ничего хорошего. Единственным плюсом остаётся то, что управляющий не повышает лотность сделок, чтобы перекрыть убытки. В таком случае риски непомерно возрастут, а пока что только остаётся и дальше следить за ходом торговли, ожидая момента для инвестирования.

VA Investments (37995) +115.57% за месяц

По просьбе одного из подписчиков был рассмотрен данный счёт. Несмотря на то, что у управляющего закрыт доступ к истории сделок, по графику доходности и нагрузке на депозит можно сказать несколько слов. С 15 декабря VA Investments (37995) начал увеличивать лотность сделок для разгона доходности счёта.

Несколько дней назад 6 января она была почти в 4 раза выше его средней нагрузки на депозит, что очень повысило риски. В данном случае ему повезло, и доходность резко выросла, но в ближайшее время из-за такого агрессивного роста с повышенными рисками, скорее всего, будет серия откатов доходности (просадок), либо горизонтальная тенденция доходности.

Реинвестировать или инвестировать сейчас рискованно и стоит подождать около месяца, чтобы понять, какую тактику торговли в дальнейшем выберет управляющий, и посмотреть на его график доходности за это время. Будет ли он и дальше торговать с завышенной лотностью сделок, либо вернёт прежнюю.

В обоих случаях сейчас соотношение риска к доходности находится на неприемлемом уровне. Особенно, если посмотреть на всю его торговлю за год существования счёта, так как первые полгода счёт находился в отрицательной доходности.