Фракталы Форекс как универсальный индикатор совершения сделок

1 Индикатор Фрактал: основы применения на Форекс

Главное, для чего используются в современной торговле фракталы – это определение ценовых максимумов и минимумов, то есть точки возможного разворота ценового движения. Для того чтобы на графике образовался фрактал вверх, необходимо, чтобы была последовательность из, минимум, 5 свечей, в которой центральная, третья свеча образует максимум, такие же правила соблюдаются, только с точностью до наоборот, при формировании фрактала вниз. На графике это выглядит так.

Если рассматривать фракталы в виде точки локального максимума или минимума, который цена не смогла преодолеть, то в случае пробоя такого уровня это будет свидетельствовать о силе восходящего или нисходящего движения. Или же если цена не в состоянии преодолеть этот уровень, то возможен разворот тренда. Эти предположения легли в основу торговой системы, которая использует такой индикатор, как фрактал. К тому же, такая стратегия довольно проста, хоть и не является самой прибыльной.

Также трейдеры, которые проводят фрактальный анализ Форекс, используют образованные фракталы в качестве линий сопротивлений и поддержки. Вот несколько примеров на графике.

2 Как проводить фрактальный анализ Форекс?

Чтобы провести качественный анализ, основанный на фракталах, опытные трейдеры порой затрачивают много времени для изучения этого индикатора. Дело в том, что, несмотря на свою кажущуюся простоту, фрактал – достаточно многогранный показатель, который используется во многих торговых стратегиях. Чаще всего его используют в качестве фильтра, отсеивающего ложные сигналы. Хотя существуют и торговые системы, в которых фрактал – один из основных элементов, но об этом чуть позже.

Часто трейдеры используют фракталы для определения точек, по которым строятся трендовые линии, как, например, на рисунке.

Кроме того, фракталы хорошо показывают направление тренда. Если на графике цены бычьи фракталы (те, которые образованы на масимумах цены) превалируют над медвежьими (те, которые образованы на минимумах) – то тренд в данный момент восходящий, если ситуация меняется, и становится больше медвежьих фракталов, то, соответственно, тренд нисходящий. Если же количество фракталов приблизительно одинаково, значит, рынок находится во флете.

Эта особенность фракталов особенно ценна для начинающих трейдеров, поскольку с первого взгляда на график им достаточно сложно определить направление тренда на рынке. А так, уделив пару минут анализу нескольких таймфреймов, они смогут определить, в какую сторону движется цена, а значит, безбоязненно смогут заключать сделки в направлении существующего движения.

3 Фрактальная теория рынка Forex и использование ее Биллом Уильямсом

Несмотря на то, что использование фракталов трейдерами началось далеко не в этом веке, новую жизнь им дал Билл Уильямс, который включил их в свою торговую стратегию. Эта стратегия достаточно быстро стала популярной среди трейлеров после выхода книги Б. Уильямса «Теория хаоса». В торговой системе Уильямса сигналом на покупку финансового актива будет фрактал, образованный выше зубов аллигатора (красная серединная линия индикатора). Если такой фрактал сформировался, то трейдер ставит отложенный ордер на покупку на несколько пунктов выше фрактала.

Таким же сигналом, только уже для отложенного ордера на продажу, будет сформировавшийся медвежий фрактал, который находится ниже зубов аллигатора. Для наглядности приведем пример в терминале.

На рисунке синим цветом отмечены отложенные ордера на покупку, а красным – на продажу. Такой отложенный ордер действует до момента своего срабатывания или появления нового сигнала. Если сигнал сформировался в направлении уже оформленного отложенного ордера, нужно просто изменить уровень его срабатывания, а если сигнал сформировался в противоположном направлении, тогда предыдущий сигнал отменяется.

Стоп-лосс по этой стратегии ставится за линией зубов аллигатора, тейк-профит же не устанавливается. Наоборот, в случае появления нового сигнала на покупку или продажу их можно использовать для наращивания позиции. Сделка закрывается при достижении стоп-лосса, который является динамическим, поэтому уже через несколько часов после открытия позиции переходит в безубыточность. Преимущество подобной стратегии – в ее простоте. Казалось бы, глубокого анализа делать не стоит... Всего лишь посматривай на график, да выставляй отложенные ордера.

Но в этой простоте скрыт и подвох. Данная стратегия дает слишком много ложных сигналов, да и сам ее автор признавался в том, что сегодня по его стратегии прибыльно торговать на Форекс невозможно.

Что ж, так бывает. Рынок меняется, и порой прибыльные стратегии перестают работать. Поэтому наш совет – не использовать стратегию Б. Уильямса в одиночку, лучше применять ее в синтезе с другими, подтверждая или опровергая сигналы друг друга. Тогда она сможет принести реальную пользу, которая будет выражена в полученной прибыли.

4 В чем ценность фрактала для трейдера?

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного использования такого инструмента, как фрактал, стоит акцентировать свое внимание на некоторых основных моментах. Не стоит забывать, что фрактал – это индикатор, который подает сигналы с опозданием, поэтому для подтверждения разворотов его лучше использовать, как подтверждающий, а вершины и основания искать при помощи других методов анализа.

Чем больше свечей используется на графике для образования фрактала, тем надежнее сигнал разворота. К тому же, чем меньше временной интервал, тем возникает больше сигналов, некоторые из которых с большой долей вероятности могут быть ложными. Долгосрочные фракталы являются более надежными, поэтому по краткосрочным фракталам есть смысл торговать только в согласовании с долгосрочными. Иначе есть шанс напороться на продолжение долгосрочного тренда и очень быстро потерять свой депозит.

Как мы можем видеть, фракталы – инструмент достаточно эффективный, но только в сочетании с другими инструментами, особенно при идентификации разворота. Классическое их применение – с индикатором «Аллигатор», но современные трейдеры не устают искать новые пути для повышения прибыльности использования фрактальной теории.